Forex Trading Penger Management Programvare

Money Management Sett to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet ditt, og i god grad må hver ta motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge forhandlere ganske ofte vinne opp penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengehåndtering. Som dieting og trening, er penger ledelse noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige liv. Årsaken er enkel: Like å spise sunt og holde seg i form, kan pengeforvaltning virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Beløp i egenkapital Tap av returbeløp Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi Figur 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Legg merke til at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave The Big One Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er fulle av historier om handelsmenn som mister en, to, fem års fortjeneste i en enkelt handel, som er gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste i en enkelt dag Men den kalde sanne sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap. I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards (1989) tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd: Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En handelsmann kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først kommer inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann: Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette også er veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie få store tap. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned til fortjeneste i en eller to handler. (For videre lesing, se Introduksjon til handelstyper: Swing Trades.) I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene med forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt, uten ekstra kostnad for forhandleren. Siden forex er et spredningsbasert marked, er kostnadene ved hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlerposisjon. For eksempel, i EURUSD, vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om handelsmannen ønsker å avtale i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. Ville spredningen være bare 0,03. Kontrast det med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0,2 i tilfelle av 1.000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordelen av ensartede priser og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengestyring, og den riktige mengden kapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1. Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på ett mini-lot (10.000 enheter) på EURUSD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangssted på en forhandlerposisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av en logisk respons på markedsprisens handling, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne kontroller. 2. Kartstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer som stopper. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er swing highlow-punktet. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng, eller om lag 1,5 av kontoen. 3. Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere. Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands. som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands. I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en skala inn-tilnærming for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere pause-punkt. Vær oppmerksom på at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen. 13 4. Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes dømmende. I motsetning til valutamarkedene, fungerer forexmarkeder 24 timer i døgnet. Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kunderposisjoner nesten like snart de utløser et marginalanrop. Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital i 10 like deler. I vår opprinnelige 10.000 eksempel, ville handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, og forlate den andre 9000 på bankkontoen sin. De fleste forex-forhandlere tilbyr 100: 1 innflytelse, så et 1000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Imidlertid vil en 1-punkts bevegelse mot forhandleren utløse en marginalanrop (siden 1000 er det minimum som forhandleren krever). Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng (på en 50 000-del krever forhandleren 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 mye 500). Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på en potensielt lønnsom oppsett uten å bekymre deg for å sette inn manuell stopp. For de handelsmenn som liker å trene har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into valutamarkedet. Komme i gang i Forex og en Primer på Forex Market. Money Management Forex Bøker Mens Forex trading er tett forbundet med å analysere diagrammer og de grunnleggende indikatorene, å vite hvor du skal gå inn og hvor du skal gå ut av en posisjon, er ikke nok. Profesjonelle handelsfolk klarer sine risikoer og bruker mye tid til å lære teknikkene for riktig pengeforvaltning. Her kan du finne noen av de beste Forex-e-bøkene om pengestyring i finansiell handel. Nesten alle Forex-bøker er i. pdf-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å åpne disse ebøkene. Noen av e-bøkene (de som er i deler) er glidelås. Hvis du har problemer med å laste ned bøkene, bruker du Google Chrome. prøv å høyreklikke på en nedlastingslink og velg Lagre link som. Hvis du er opphavsrett eier av noen av disse e-bøkene og ikke vil at jeg skal dele dem, vennligst kontakt meg, og jeg vil gjerne fjerne dem. Risikostyring og pengeforvaltning 151 av Gibbons Burke. Money Management 151 Et kapittel fra The Mathematics of Gambling. Posisjonsstørrelseseffekter på Trader Performance: En eksperimentell analyse 151 av Johan Ginyard. Finjuster ditt Money Management System 151 av Bennett A. McDowel. Money Management: Controlling Risk and Capturing Profits 151 av Dave Landry, en kort, men pedagogisk guide til pengehåndtering for finanshandlerne. Money Management Strategies for Serious Traders 151 en bok av David Stendahl som forsøker å forklare prosessen som handelsmenn kan utvikle, evaluere og forbedre ytelsen til deres handelssystemer basert på pengene management strategier. Sannheten om Money Management 151 En artikkel av Murray A. Ruggiero Jr. fra Futures Magazine forklarer de grunnleggende prinsippene og fordelene ved risikostyring og pengehåndtering. Money Management and Risk Management 151 en bok av Ryan Jones som går gjennom de viktigste aspektene av den finansielle trading. Jigsaw Trading Vurdert Nummer En Dag Trading Software på futures io og Trader Planet. Jigsaw Trading Order Flow Toolkit Når du oppdager en ny handelsmetode, kan du ikke forvente å være en ekspert fra dag ett. Det er en læringskurve. Å ha tilgang til andre handelsfolk som har vært gjennom den læringskurven gir deg tillit til å holde fast ved det. CHICAGO, ILLINOIS (PRWEB) 8. mars 2017 Veien til handelsoverskudd har mange vendinger, svinger og slutter. Arbeidet med å søke overskudd fra markedene fører alltid til bruk av elektroniske ressurser. Men å finne nyttig trading informasjon på nettet er i stor grad et spørsmål om prøve og feil. Handelsutdannings - og verktøyindustrien er effektivt uregulert. Med få uavhengige evalueringsressurser tilgjengelig, er det lite alternativ til å stole på selgerens ord om fordelene ved et produkt. Når det gjelder å finne ut hva som fungerer og hva som ikke, må handelsfolk ofte finne ut på den harde måten. Ressurser som tar gjetning ut av denne utvelgelsesprosessen, representerer potensielle tids - og pengebesparelser for handelsmenn. Meningsmålinger som prøver utsikten fra hundrevis eller tusenvis av handlende er mindre tilbøyelige til feil eller manipulasjon og viser en mer pålitelig visning av hvilke tjenester som er verdt å vurdere. Nylig avstemning, så Jigsaw Trading stemte Handelsprodukt av året i futures i True Edge Awards. Futures io samfunnet er hjem til over 85.000 handelsmenn, noe som gjør det til det største futures trading community i verden. I navnet på gjennomsiktighet ble produktene nominert av fellesskapet før avstemningen påbegynt og resultatene ble annonsert i februar 2016. Tilfeldigvis ble Jigsaw Trading også kåret til nummer 1-produkt i Trading Software: ForexFutures-kategorien på Trader Planet. Som med futures io priser, hadde Trader Planets Star Awards produkter som ble nominert og stemt for av ekte handelsfolk. Jigsaw Trading mener nøkkelen til suksess er å gi en komplett løsning for handelsfolk sammen med en forståelse av læringsprosessen. CEO for Jigsaw, Peter Davies, forklarer, selvfølgelig, folk trenger kvalitet handelsverktøy, de trenger også utdanning, men enda viktigere, de trenger tillit til å fortsette gjennom læringsprosessen. Denne tillitsfaktoren skal ikke undervurderes. Når du oppdager en ny handelsmetode, kan du ikke forvente å være ekspert fra dag ett. Det er en læringskurve. Å ha tilgang til andre handelsfolk som har vært gjennom den læringskurven gir deg tillit til å holde fast ved det. Jigsaw Trading-løsningen består av et sett av handelsverktøy, et omfattende gratis kurs og et levende handelssamfunn. Peter bemerket: Hva setter Jigsaw fra hverandre er at vi aktivt oppfordrer våre kunder til å kommunisere med hverandre. Vi gir selv et gratis sted for dem å møte i Jigsaw Chat Room, et vennlig, uberørt, levende diskusjonsrom hvor handelsmenn diskuterer markedsaksjonen. Mange av våre kunder har egne YouTube-sider, bidrar til Jigsaw Blog og lager tråder på ulike handelsfora forklarer deres metoder og hvordan de bruker produktene. Vi bidrar med våre egne innholds - og handelsopptak til nettstedet, samt til partnerpartnerne våre. Jigsaws gratis Bestill Flow Foundation video kurs består av 4 moduler. Teori, praktiske øvelser, nytte spesifikke leksjoner (for eksempel handelsstyring, reversering, scalping) og handelssted. Det er uten tvil den beste ressursen for Order Flow trading tilgjengelig online. Dette støttes av det faktum at Jigsaws pedagogisk materiale blir formidlet i en rekke proprietære handelsfirmaer for å hjelpe sine praktikanter å få tak i ordrereservo. Jigsaw har sikkert tatt en unik og forfriskende tilnærming til den mye malignerte handelsverktøyindustrien. Det er en åpenhetsånd som er sjelden i bransjen, og det ser ut til å være å betale seg med disse siste utmerkelsene. Uansett om andre selskaper i dette rommet følger etter, er det fortsatt å se. Med mangel på reell næringsovervåkning ser det ut til at selskapene kan velge å effektivt 39 selvregulere39 for å demonstrere effektiviteten av deres produkter. Del artikkel om sosiale medier eller e-post: Money Management Her er koden jeg bruker til min pengehåndtering. - Faktisk bør det ikke kalles MM, da det bare beregner hvor mange partier jeg kan kjøpe slik at når jeg slår mitt stoppfall, taper jeg bare en viss prosentandel av kontoen min. Jeg tror selv om det er et av de avgjørende aspektene ved forex trading - da det fører til sammensatt vekst. Jeg har ikke sett mange andre pengeadministrasjonsfunksjoner - men vil gjerne høre andre opsjoner på pengehåndtering. double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) returnerer antall partier man kan kjøpe for et bestemt symbol for et gitt risikonivå og stoploss. Returnerer maks 100 mye for en std eller demo konto. Returnerer maks 50 masse for en mini-konto. Rørverdiene for funksjonen kommer fra interbankfxcalculator. htm 1 stoploss1 - hva er ditt stoppfall i, e, 10, 20, 30 etc pips, sørg for at trailingstop er - mindre enn stoploss1 2 risk1 - hvor mye av kontoene du har gratis margin er du villig til å miste 0,03 for 3, 0,1 for 10 3 stdormini - skriv inn std for en standard - eller demo-konto, der den minste transaksjonsstørrelsen er 1 masse 100.000 av basisvalutaen eller angi mini - hvor den minste transaksjonsstørrelsen er 110. størrelsen på et standardparti, eller 10.000 av basisvalutaen. 4 symbol2. Symbolet ditt handler med e. i. EURUSD Funksjonen bestemmer kontoens innflytelse og returnerer antall deltakere som du kan kjøpe dobbelt kontoLeverage1 innflytelsen av gjeldende konto dobbel pip en pippris - fra interbankfxcalculator. htm dette endres automatisk basert på enten std eller mini tocheck: før du legger til EA - Er symboldefinisjonene dine riktige hvis (symbol1 EURUSD symbol1 GBPUSD) annet hvis (symbol1 USDCHF) annet hvis (symbol1 USDJPY) TODO: Egentlig hvis det ikke kan finne riktig symbol - mislykkes grasiøst. ellers returnere (0) problem - bare utvide til å inkludere alle symboler som handler med hvis (stdormini mini) transaksjonsstørrelse er 110. størrelsen på et standardparti. FORDO: Ikke tap mer enn risiko for AccountFreeMargin - ikke fungerer akkurat nå. Jeg må innrømme at jeg var skuffet i bildet (jeg forventet noe mer detalj og nytte). Pengestyring eller plassering av størrelsen avhenger mest av din forventede trading system. Enkelt sagt kan vi si at strategien din lover en gevinst på 2 for hver 1 risiko. La si si ut av fire handler 3 Vanligvis ender opp med å miste 1 og den fjerde tjener 8 (dette er en forenkling for å forklare et konsept som i virkeligheten ville det være mer komplekst enn dette). Så i fire handler risikerer du 1 i hver (4 totalt) og til slutt har du 8. Ved første øyekast kan man si at vi risikerer 25 av egenkapitalen i hver handel, vel ender opp med 200 egenkapital etter 4 bransjer. Dessverre er det ikke som så enkelt som det. Etter de tre tapene var det ikke sikkert, det neste er en gevinst, det ville falle for spillernes feil. I hver handel er det 75 sjanse for tap og 25 sjanse for gevinst. I to handler er det en .75 .75 0,5625 eller 56,25 sjanse for to tap og en 0,25 0,25 0,0625 eller 6,25 sjanse for to gevinster, mens resten er 100 - (56,25 6,25) 37,5 sjanse for 1 gevinst og 1 tap. Hvorfor forstyrrer jeg å fortelle dette Fordi du kan se at det er lett å ha 2 påfølgende tap mens det er usannsynlig (men fortsatt mulig) å ha 2 påfølgende gevinster. Siden det er sagt at for en mulighet til å være signifikant, må det ha minst en sjanse for å skje. Vi ser hvor mange sammenhengende tap som er trolig for dette systemet. Multiplikasjon 0,75 med 0,75 ti ganger gir oss 0,056 eller en 5,6 sjanse for å skje, noe som betyr at det er realistisk å forvente å ha mer enn 10 påfølgende tap (faktisk ville jeg ikke bli overrasket om i virkeligheten maksimalt påfølgende tap skulle ende opp med to ganger det). Målet med pengestyring er å begrense tap slik at når den uheldige hendelsen opplever det høye antall påfølgende tap, vil vi fortsatt ha nok egenkapital til fortsatt å handle og oppleve gevinsten. Vær oppmerksom på om vi mister 20, vil de resterende 80 trenge å få 25 til å gjenopprette (20 tapet er lik 25 av våre resterende 80 egenkapital). Hvis vi taper 50, vil de resterende 50 i egenkapitalen ha 100 gevinster for å gjenopprette, noe som er vanskelig å gjøre. Dette er hvor risikofremstillingen kommer inn i bildet, sier vi var bare komfortable med å miste 25, de resterende 75 ville trenge 33 gevinster for å gjenopprette den opprinnelige egenkapitalen, noe som er noe oppnåelig etter min mening. Så for å være sikker kan vi forvente at 15 påfølgende tap skal være mulig, og vi vil trenge de 15 tapene for å bare ta 25 av vår egenkapital, 25 15 1,67. Så hver gang vi handler vil vi bare sette 1,67 av egenkapitalen for å sikre at vi i verre fall bare vil ha 25 tap i egenkapitalen. Dette betyr at vi kan ha mindre gevinster enn ved å plassere si 5 i hver handel, men vi vil også ha betydelig mindre sjanse til å blåse opp. Hvor nøyaktig beregningen din avhenger av hvordan du bestemmer sjansen for gevinst eller tap. Hvis du handler med skjønn, må du registrere hver handel du lager og trenger sannsynligvis et års handler før du bare er litt sikker på hver bransjeforventning. Med systemhandel vil backtesting gi en ide (forutsatt at du bruker nøyaktige historiske data), og det ville være best at du også gjør fremover testing. Jeg bestemte meg for å legge inn dette siden pengehåndtering blir forvirret med forskjellige ting, og fordi de fleste diskusjoner bare handler om denne eller den indikatoren lovende store gevinster. Sannheten er at du ikke vet forventningen om en indikator i systemet ditt før du måler det, og hvis du ikke gjør det, kan det føre til at du plasserer for mye i å miste handler, og du ender opp med å blåse opp før du opplever gevinsten. Money Management via en ratio formel Selv om jeg ikke har begynt å handle live ennå, har jeg undersøkt ulike områder av Forex trading og Money Management er veldig interessant. Jeg er sikker på at du har hørt standardrådene, ikke å spille mer enn 2 av din totale finansiering på en handel. Jeg må bekjenne at det høres ut som et ganske forsiktig handlingsopplegg å ta, men er det den beste matematiske måten å vokse din konto på Im å presentere et hypotetisk scenario og invitere alle til å bli med. Dette er de første premissene: a) Du er en veldig erfaren handelsmann b) I gjennomsnitt vinner du 63 av dine handler, mister 37 c) Fondet ditt vokser om lag 12 per måned Siden den ovennevnte næringsdrivende vet av erfaring, vil han treffe på 63 av hvert hundre handler, og at han går til gjennomsnittlig ca 12 per måned, bør han ikke bruke noen form for fast forhold eller matematisk formel for å justere sin virksomhet. og i så fall hvordan ville du komme til det, og hva ville være de endelige prosenter? Min gut følelse forteller meg at det endelige forholdet ikke vil være for langt fra 2. Men siden mange av oss ville ha en tendens til å sammensatte kontoene våre, selv om de var ute av en svært liten margin kan ha en stor effekt. Hvis forskjellen var bare .5, vil den ha en utrolig innvirkning på en årstid. Hva om forskjellen var i størrelsesorden 1. Bare å legge til ekstra 1 til dine handler vil øke størrelsen på ditt totale fortjeneste med 33. (alt tatt i betraktning, inkludert tap) Ive leser om dette emnet og noen fondsleder vurderer å risikere. 5 per handel bra. Andre går til 1, et rettferdig tall holder seg til 2, men det er grunnen til at utførelsen av en gitt forhandler (winloss ratio) sammen med sin etablerte månedlige sammensatte retur, burde låne seg for å produsere en matematisk optimalisert stillingsstørrelse. Jeg inviterer alle til å delta i denne debatten, og jeg takker for innspillet ditt. Jeg tror et nøkkelbegrep som skal inkluderes i analysen, er ideen om standardavvik eller varians. Jo, du vinner 63 av handlerne dine, men det betyr ikke at du vil vinne 63 av de neste 100 handlene dine. Har du vurdert muligheten for å miste 50 av de neste 100 handlene dine, vil du gjøre din egenkapital Hvis du antar at du alltid vil vinne 63 av de neste 100 handlene dine, vil du få økt risiko per handel høyere enn hva den egentlig burde være ( for et optimalt resultat). I poker lider vinnende spillere også av uunngåelige drawdowns. En kjent matematiker og pokerspiller sa at en obligatorisk bankroll for å overleve disse drawdownene ville være lik: Hvor s er standardavviket ditt per x-hender, og WR er din vinnersats per x-hender. Dette antok at uflaksen din aldri ville overstige 3 standardavvik fra din gjennomsnittlige vinnersats, som jeg tror var omtrent 99,7 av tiden de x hendene oppsto. I utgangspunktet hva jeg får på er å bestemme ditt optimale risikonivå (slik at din drawdown aldri overskrider en viss av din totale egenkapital, analog med bankrollen for poker), du trenger ikke bare å vite din gevinstrate, men også variansen du opplever . Jeg er ikke sikker på hvor mye variansen varierer (haha) mellom ulike handelssystemer. Kanskje det er normalt distribuert, og vi kan regne ut en slags grunnlinje gjennomsnitt som kan brukes til de fleste handelssystemer som en start. Med den standardavviket kan du da si at jeg aldri vil oppleve en drawdown som er større enn X, Y av tiden (Y kan aldri være 100 i teorien, men du kan bli 99,7 eller 3 standardavvik fra gjennomsnittet som en fornuftig figur). X kan være det du ønsket å være, mest sannsynlig din egenkapital uten minus margen som kreves for å holde handler åpne. hvis jeg forstår hva du har sagt er hvis du mister 50 av de neste 100 handler du har brutt selv fordi du ville ha en 50 av de neste 100 handler også, eller hvis du mistet 50 handler på rad, må du ha en enorm acct jeg handler alltid 2 av acct via pip beløp for eksempel hvis jeg har 10000 min risiko er 200 fordi jeg har en 20 pip stop alsways så det er lik 1 fullt mye hvis jeg vinne min egenkapital er 10200 så min risikoen reir er 204 siden det ikke er mye størrelse er det fortsatt en hel masse før jeg kommer over det som vil være neste seier, jeg gjør justering så min risiko og min belønning er alltid på 2 alt jeg trenger er handelsmetode for å gi meg bedre det 60 for en veldig fin trygg retur i har vært trading for 6 år på en 63 rate hey moneyline brukte du mitt gjennomsnitt eller var det en coinsedence Hei Fizzleboink, takk for din innsats. Høres interessant ut, men har du formler som tettere gjelder for Forex trading enn til Poker BTW, hva står karet () symbolet for? Har du nok informasjon til å komme med en bedre formel? Jeg er ikke en erfaren Forex-handler, men jeg vil gjøre mitt beste for å få den informasjonen du trenger. Men det er bare det moneyline, det bør gjelde for forex trading også. WR kan være det gjennomsnittlige antallet pips du tjener per 100 handler. S kan være standardavviket for pippene du tjener per 100 handler. Den formelen (bør) forteller deg hva din nødvendige balanse skal være for å ikke brøt 99,7 av tiden. Jeg har egentlig ikke gått mer i dybden inn i dette, det er bare noe jeg har hatt på de siste par ukene. Se Jeg kommer fra en vellykket stint på poker og lærer nå om Forex trading (mye mer langsiktig potensial her). Mye av de samme pengestyringskonceptene gjelder fortsatt, fordi det bare er statistikk (for ikke å nevne de psykologiske aspektene, men det er en annen historie). Å komme opp med en nøyaktig WR og s kan vise seg vanskelig. I poker ville vi bruke det med ekte data, mye av det vi har i Forex trading er upålitelige backtesting data. Men jeg antar at det kan være en start I utgangspunktet kaster formelen ned til det faktum at jo mer pålitelig ditt handelssystem, jo ​​større risiko kan du ta uten å gå konkurs. Når det gjelder karat (), betyr det hevet til kraften til. Så standardavviket hevet til kraften på 2 eller standardavviket, eller standardavvik multiplisert med standardavvik. Fizzleboink: Men det er bare det moneyline, det bør også gjelde for forex trading. WR kan være det gjennomsnittlige antallet pips du tjener per 100 handler. S kan være standardavviket for pippene du tjener per 100 handler. Den formelen (bør) forteller deg hva din nødvendige balanse skal være for å ikke brøt 99,7 av tiden. Jeg har egentlig ikke gått mer i dybden inn i dette, det er bare noe jeg har hatt på de siste par ukene. Se Jeg kommer fra en vellykket stint på poker og lærer nå om Forex trading (mye mer langsiktig potensial her). Mye av de samme pengestyringskonceptene gjelder fortsatt, fordi det bare er statistikk (for ikke å nevne de psykologiske aspektene, men det er en annen historie). Å komme opp med en nøyaktig WR og s kan vise seg vanskelig. I poker ville vi bruke det med ekte data, mye av det vi har i Forex trading er upålitelige backtesting data. Men jeg antar at det kan være en start I utgangspunktet kaster formelen ned til det faktum at jo mer pålitelig ditt handelssystem, jo ​​større risiko kan du ta uten å gå konkurs. Når det gjelder karat (), betyr det hevet til kraften til. Så standardavviket hevet til kraften på 2 eller standardavviket, eller standardavvik multiplisert med standardavvik. OK, jeg ser. Id har alltid brukt et annet symbol for kvadrert, ser ganske ut som bokstaven V. Så du er en kortspiller Jeg også Faktisk er spillet mitt Blackjack, og jeg spiller en ganske gjennomsnittlig hånd. Første gang jeg dro til et kasino i Vegas, fortalte de meg at jeg ikke kunne spille der lenger. Darn dem, jeg hadde bare det bra. Som du nevner, har jeg brukt penger til å spille i Vegas. Selvfølgelig er det noen få andre triks av handelen, som: a) Ikke bare velg den første tabellen du ser, gå fra ett kasino til det andre til du finner de rette tabellforholdene. (høres kjent) b) Husker huset ditt du vet Det er så viktig å finne riktig bord. Hvis du ikke finner det, ikke spill den dagen En gang jeg er i spillet skjønt, står jeg en veldig god sjanse til å gjøre bank. Jeg leker aldri med venner - annet enn for bytteendring - fordi de ikke har min ferdighetsnivå. Det samme gjelder for mange av våre mer erfarne handelsfolk, de har sett mange spill og det er veldig lite som vil overraske dem. Det er noen her som gjerne vil gi oss data hvis vi trengte det. BTW, selv om sjansannsynligheten din er nevnt, har jeg aldri møtt en erfaren Forex-forhandler som hadde en streng på 50 tap. Kanskje en dårlig måned, eller en ikke-så-god-en. Jeg vet at det er en mengde handelsmenn som betaler sine regninger fra inntektene sine, måned etter måned. Money Management Links og Tidbits: Hvis du liker matematisk prøve: Hvis du liker enkel, prøv Kelly Formula nederst i Seykota-artikkelen, det er det jeg bruker. Det var mange handelssystemer på Wealth-Lab som brukte Risk of Ruin Code tidlig i samfunnene startinng. Risk of Ruin-metodikk. Her er et eksempel fra Knowledge DataBase: Jeg ville kjøre skriptet mitt på 10 forskjellige datasampler (1000 barer - avhenger av tidsrammen) for hver valuta, og deretter gjennomsnittlig utbetalingsforholdet for Kelly-formelen. Hvis gjennomsnittlig utbetalingsgrad er mindre enn 1,10, tror jeg ikke du har en kanten verdt å investere i. Hvis din EA ikke er profittabel på minst 7 av de 10 datasamplene, vil jeg gå tilbake til arbeid på EA til den er .