Trading System Backtesting Programvare

Backtesting Tolkning fortiden. Backtesting er en nøkkelkomponent i effektiv trading-systemutvikling. Det oppnås ved å rekonstruere med historiske data handel som ville ha oppstått tidligere i bruk av regler som er definert av en gitt strategi. Resultatet gir statistikk som kan brukes til å måle strategiens effektivitet Ved å bruke disse dataene kan handelsmenn optimalisere og forbedre strategiene, finne tekniske eller teoretiske feil, og få tillit til strategien deres før de påføres de virkelige markedene. Den underliggende teorien er at enhver strategi som fungerte bra i fortiden vil sannsynligvis fungere godt i fremtiden, og omvendt vil enhver strategi som har gått dårlig i det siste, sannsynligvis utføre dårlig i fremtiden. Denne artikkelen tar en titt på hvilke programmer som brukes til backtest, hvilken type data er oppnådd, og hvordan å sette den til bruk. Data og verktøyet Backtesting kan gi rikelig med verdifull statistisk tilbakemelding om et gitt system Noen universelle backtesting s tatistikk inkluderer fortjeneste eller tap - Netto prosentgevinst eller tap. Tidsramme - Tidligere dato hvor testingen skjedde. Universell - Aksjer som ble inkludert i backtest. Volatility measures - Maksimal prosent opp og ned. Gjennomsnitt - Prosent gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap , gjennomsnittlige barer holdes. Eksponering - Andel av investert eller eksponert for markedet. Ratioer - Gevinst / tap-forhold. Endret avkastning - Prosentavkastning over et år. Risikojustert avkastning - Prosentvis avkastning som en funksjon av risiko. Typisk, backtesting programvare vil ha to skjermer som er viktige Den første tillater handelsmannen å tilpasse innstillingene for backtesting Disse tilpasningene inkluderer alt fra tidsperiode til provisjonskostnader Her er et eksempel på en slik skjerm i AmiBroker. Den andre skjermen er den faktiske backtesting-resultatrapporten Her finner du all statistikk nevnt ovenfor Igjen, her er et eksempel på dette skjermbildet i AmiBroker. Generelt inneholder de fleste handelsprogrammer s imilar-elementer Noen avanserte programvareprogrammer inkluderer også tilleggsfunksjonalitet for å utføre automatisk posisjonering, optimalisering og andre mer avanserte funksjoner De 10 buddene Det er mange faktorer som handlerne tar hensyn til når de vurderer handelsstrategier. Her er en liste over de 10 mest viktige ting å huske mens backtesting. Ta hensyn til de brede markedstrendene i tidsrammen der en bestemt strategi ble testet. Hvis en strategi bare ble testet tilbake fra 1999-2000, kan det ikke gå bra i et bjørnmarked. Det er ofte en god ide å backtest over en lang tidsramme som omfatter flere forskjellige typer markedsforhold. Ta hensyn til universet der backtesting skjedde For eksempel, hvis et bredt markedssystem er testet med et univers bestående av tech aksjer, kan det mislykkes å gjøre det bra i ulike sektorer Som en generell regel, hvis en strategi er rettet mot en bestemt genre av lager, begrense universet til den genren, men i det hele tatt Andre tilfeller opprettholder et stort univers for testformål. Volatilitetsforanstaltninger er ekstremt viktige å vurdere når det gjelder å utvikle et handelssystem. Dette gjelder spesielt for levererte kontoer, som er utsatt for marginsamtaler dersom egenkapitalen faller under et visst punkt. Traders bør forsøke å beholde volatilitet lav for å redusere risikoen og muliggjøre lettere overgang inn og ut av en gitt aksje. Det gjennomsnittlige antall barer som holdes, er også svært viktig å se når du utvikler et handelssystem. Selv om de fleste backtesting programvare inkluderer provisjonskostnader i de endelige beregningene, gjør det betyr ikke at du bør overse denne statistikken. Hvis det er mulig, kan det øke gjennomsnittlig antall barer som holdes, redusere provisjonskostnadene og forbedre totalavkastningen. Eksponering er et dobbeltkantet sverd Økt eksponering kan føre til høyere fortjeneste eller høyere tap, mens redusert eksponeringsmiddel lavere fortjeneste eller lavere tap Imidlertid er det generelt en god ide å holde eksponering under 70 for å redusere risikoen d aktivere enklere overgang inn og ut av en gitt aksje. Gjennomsnittlig gevinststapsstatistikk, kombinert med vinner-til-tap-forholdet, kan være nyttig for å bestemme optimal posisjonsstørrelse og pengehåndtering ved hjelp av teknikker som Kelly-kriteriet Se Money Management Using Kelly Criterion Traders kan ta større stillinger og redusere provisjonskostnadene ved å øke sine gjennomsnittlige gevinster og øke deres vinner-til-tap-forhold. Endret avkastning er viktig fordi det brukes som et verktøy for å benchmark et system s returnerer mot andre investeringssteder. Det er viktig ikke bare for å se på den samlede årlige avkastningen, men også å ta hensyn til økt eller redusert risiko. Dette kan gjøres ved å se på den risikojusterte avkastningen, som står for ulike risikofaktorer. Før et handelssystem er vedtatt, må det overprøve alle andre investeringssteder med like eller mindre risiko. Prøvetesting tilpasning er ekstremt viktig Mange backtesting applikasjoner har innspill for provisjonsbeløp, r odd - eller brøkdelstørrelser, tikkestørrelser, marginkrav, rentenivåer, slippageforutsetninger, stillingsreguleringsregler, same-bar exit-regler, tilbakestillingsinnstillinger og mye mer. For å få de mest nøyaktige backtesting-resultatene, er det viktig å tune disse innstillinger for å etterligne megleren som vil bli brukt når systemet går live. Backtesting kan noen ganger føre til noe som er kjent som overoptimalisering Dette er en tilstand hvor resultatene avstemmes så høyt til fortiden at de ikke lenger er like nøyaktige i fremtiden Det er generelt en god ide å implementere regler som gjelder for alle aksjer, eller et utvalg av målrettede aksjer, og er ikke optimalisert i den utstrekning at reglene ikke lenger er forståelige av opphavsmannen. Testtesting er ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle effektiviteten til et gitt handelssystem Noen ganger har strategier som har gått bra i det siste, ikke lykkes i det nåværende. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Pass på at papirhandel som ystem som har blitt suksessfullt testet før de går live for å være sikker på at strategien fortsatt gjelder i praksis. Konklusjon Backtesting er et av de viktigste aspektene ved å utvikle et handelssystem. Hvis det opprettes og tolkes ordentlig, kan det hjelpe handelsmenn å optimalisere og forbedre sine strategier, finne noen tekniske eller teoretiske feil, samt få tillit til strategien deres før du bruker den til ekte verdensmarkeder. Resources Tradecision - High-end Trading Systemutvikling AmiBroker - Budsjett Trading System Development. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne The Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød handel cial banker fra deltakelse i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee er laget Opprettelse av 1.Institusjonell klassestyring av datahåndteringsstrategi for tilbakekalling av strategier - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere data med lav latenstiddata støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttet, trading signaler konvertert til FIX ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere en hist orical data warehouse og fange sanntids - eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og gjennomføre forhåndsregistrerte strategier - multi-asset, multi-period lav latency data, flere meglere støttet. Institusjonell klassen data management backtesting strategisk distribusjonsløsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert datahåndtering - QuantRouter - data og order-routing. Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, for eksempel Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - klienter kan bruke IDE å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - multiple br Ukjent kjøring støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer. Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, opsjoner, futures, aksjer, ETF s, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads osv, flere data feeds støttes - rammeverk for utviklingsstrategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere megler kjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer IB, JPMorgan, FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto-trading - daglig intradag data oss lager for 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation brokerage kunder - 249 95 månedlig for ikke-profesjonelle Tradestation-programvareplattform bare, uten blakk raseri - 299 95 månedlig for profesjonelle Tradestation-programvareplattform bare, uten megling. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging , WFA analyse osv. - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer Yahoo Finance. for Standard Edition eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support.- free FX CM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvareutvidelser støttet - data feeds håndtering, strategi utførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift after. Dedicated programvare plattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse - Axioma eller tredje part data-faktor analyse, risikomodellering, markeds syklus analyse. Dedicated programvare plattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss system editor forward analyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc - Pro Plus Edition - pluss Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intradagstrategier, portefølje nivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance , IQFeed og andre .- grunnleggende funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - leiekontrakt fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, portefølje nivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interac Tive Brokers, IQFeed, Txtfiles og mer Yahoo Finance .- evigvarende lisens - 499 - Leie 50 per måned. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - Støtte daglige intradag strategier, porteføljenivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support.- 245 for Advanced Version gratis data leverandører - 595 for Premium Version støtter flere data leverandører og meglere. Dedikert programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.- prising fra 45 måneder til 295 måneders priser avhenger av tilgjengeligheten av data. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4-språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere rex meglere og data feeds - støtter styring av flere accounts. Dedicated programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere data feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte til flere meglere Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts levetid 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Webbasert backtesting verktøy for å teste lager plukke strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - punkt-i-tid grunnleggende data siden 1999 - lange korte strategier, priser grunnleggende drevet signaler .- Designer - 139 måned - Manager - 199 måned - fullstendig funksjonalitet. Portefølje Analytics ved hjelp av høyfrekvente markedsdata - Dette Produktet er til bruk for lav-, medium-, høyfrekvente handelsmennforskere. Alle beregninger er laget ved hjelp av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsfolk forskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k marked tick data kilder siden 2012 aksjer, indekser ETFer som handles på NASDAQ Kunder kan også laste opp egne markedsdata, f. eks. Kinesiske aksjer - 40 porteføljemålinger VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjekurser daglig intradag, siden 1998, data fra QuantQuote - forex data fra FXCM - støtte interaktive meglere for live trading. Webbasert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag, siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - Støtte Interactive Brokers for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, kapitalfordeling strategier, data siden 1992 - tidsserie momentum en d beveger gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Webbasert backtesting verktøy - opptil 25 års data for 49 Futures og S P500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer som spenner fra 500k til 1 million. Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting programvare - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post. - 1 per backtest og less. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend. Web basert backtesting verktøy for å teste egenkapitalfaktor plukke - og kapitalfordelingsstrategier - flere egenkapitalfaktorer med påviste alfa-overmarkedsverdier, flere investeringsunivers, risikostyringsfiltre - ressursallokering strategier backtests, blande eiendomsallokering og faktor plukking i en portefølje .- gratis på SP 100 univers - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, asset allocation strategies. Web-basert backtesting screening verktøy - over 10 000 amerikanske aksjer , data opptil 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - full funksjonalitet. Gratis programvare miljø for statistisk databehandling og grafikk, foretrekker mange kvanter å bruke Den har en eksepsjonell åpen arkitektur og fleksibilitet - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, Grafisk utstyr for dataanalyse, Utvidet enkelt via pakker - Anbefalte utvidelser - Quantstrat, Rmetrics, Quantmod, Quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - Språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - Parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, e utvidelsesmuligheter for integrering etc. - pris på forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, Brukerne kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting-koder - støtter pyramidering, kort lengre stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, kjøp salgspristilpassing - rapporteringsrapport for flere prestasjoner .- 74 95 for BacktestingXL Pro. Free åpen kildeprogrammeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library, Pyalgotrade Python Algoritmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for faktorinvestering - tillater brukeren å blande flere ETF-opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påviste alfa over markeds-cap-referanser .- Gratis - ETF Stock Screener med 5 Faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier. Webbasert backtesting verktøy - enkelt å bruke, nettverksbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs.- Flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitetstest. Kan noen forklare denne tankegangen. Jeg har alltid vært under inntrykk av at den stammede fra den overoptimale crap som fap turbo som i regler som kjøper på juli 2007 på 3 13.Hvordan er det knyttet til personlig testing, men som så lenge du ikke blir forsinket, ser jeg ikke problemet Hvis jeg videresender teste et system og deretter teste det, vil jeg få de samme resultatene. Kan ikke være denne BS at fortiden ikke gjentar seg selv som nederlandsk var å forkynne det på hans gif t thread. What er biff med backtesting. Jeg er bare den fyren som aldri prøvde, jeg er bare den dumme med strålende flaks og noen ganger en lys ide. Joined Apr 2006.re Hva backtesting programvare skal jeg få. Det er ingenting som virkelig er galt med begrepet backtesting, hvis det brukes fornuftig Lets si at du ser på et diagram, og du mener at prisen hopper mellom øvre og nedre bollinger-bandene. Så du skriver et script, backtest og finner det ikke lønnsomt. Problemene starter når du endrer den opprinnelige ideen, så kanskje du endrer perioden lengde eller deviaton, eller kanskje du legger til et stoppfall, eller skaler inn, eller skaler ut, eller legg til en ekstra indikator osv. til et slikt punkt at du får en anstendig utseende egenkapital cureve På det tidspunktet har du en seriøs data mining bias problem. Hvis du bruker backtesting for å bestemme ting som maksimal uttelling, eller for å se hvordan noe utfører seg under spesielle markedsforhold, så er det noe mertit, men selv det er litt meningsløst da markedene ikke er stasjonære. For å bruke det som et verktøy for å finne ideer som gjør penger er den dumeste tingen tenkelig Det øyeblikket du legger til i noen form for optimalisering, er du på alvorlig dumgy ground. The andre problemet er selvsagt at disse verktøyene er kommersielle programvareprodukter, skrevet for å tilfredsstille kravene til brukere og brukerne stort sett ikke virkelig vet hva de vil, i verste fall er de verktøy som tilbys av folk som tar de andre siden av handelen din. I tillegg er det problemer med de fleste kommersielle produktene, dårlige data, hull i data, indikatorer ikke Beregning riktig, bisarre quirks i måten backtester fungerer osv. Men hovedpoenget jeg gjorde er at det er ekstremt usannsynlig at et produkt som er ekstremt enkelt å bruke, og krever ingen spesialkunnskap, kommer til å returnere noe meningsfullt. Hva backtesting programvare bør jeg få. Backtesting er bare et utgangspunkt, du bør videresende test uansett. Gode og dårlige data vil gjøre hele forskjellen mellom en backtest som går opp med å gå fremover. fall er kurvmontering, mer enn 4 parametere, og du vil kurvepasse Jeg foreslår Ninja-trader av følgende grunner.1 Strategi-veiviseren - stor hjelp for å komme i gang med ingen programmeringskunnskap 2 Ingen gå videre-optimering - reduserer muligheten for kurveformet bruk mekanisk optimalisering. Ovennevnte datakilder er ikke billig. Beste gratis intradagdata er trolig Dukascopy. Sist redigert av Liquid validity 23 jan 2012 klokken 22:00.